De Grijze Roodstaartpapegaai komt in het wild voor in Afrika, met name in Angola, Burundi, Congo, Congo-Kinshasa, Ivoorkust, Equatoriaal-Guinea, Gabon, Gambia, Kameroen, Kenia, Nigeria, Rwanda, Sao Tomé en Principe, Tanzania en Oeganda. Deze vogelsoort leeft in een tropisch klimaat met subtropische en tropische vochtige laaglandbossen en moerasbossen.
De Grijze Roodstaartpapegaai heeft een grijs verenkleed. De veren lijken net op schubben door de witte randen. Bij de rug en borst hebben de randen een donkergrijze kleur. De staart en staardekveren bevatten een helderrode kleur.
De gezichtszone is kaal, met een witachtige kleur. De snavel heeft een grijs tot zwarte tint.
De Grijze Roodstaartpapegaai is een herbivoor, granivoor en frugivoor.
Deze vogelsoort uit fruit, noten en zaden. De Grijze Roodstaartpapegaai heeft een voorkeur voor palmvruchten. Het dieet wordt soms aangevuld met bloemen en boomschors.
Zo moeten de jongen bijvoorbeeld aanleren hoe ze giftige plantsoorten kunnen onderscheiden van de gewenste voedselplanten, hoe ze het territorium moeten verdedigen, hoe ze predatoren kunnen herkennen en vermijden, hoe ze water kunnen vinden en hoe ze de familiegroep kunnen terugvinden als ze gescheiden worden. Bovendien leren de jonge vogels ook hoe ze moeten concurreren met soortgenoten, hoe ze nestplaatsen moeten verdedigen en hoe ze nakomelingen moeten grootbrengen.